Альфа-коэффициент

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Альфа-коэффициент (альфа-фактор) — показатель, рассчитываемый для ценной бумаги или портфеля ценных бумаг, связывающий доходность ценной бумаги (портфеля) с доходностью близкого фондового индекса.

Расчёт коэффициента

[править | править код]

Альфа-коэффициент является коэффициентом в линейной регрессии доходности актива за период относительно доходности близкого рыночного индекса

где бета-коэффициент, а — ошибка модели